Волны Эллиотта

Sep 28
Intro
Жил был Ральф Эллиотт, уйдя на пенсию ему стало скучно, но вместо того, чтобы учить молодёжь как жить и рассказывать, что в его время было лучше, Эллиотт решил изучать рыночные котировки из газет, да тогда еще не было Tradingview.

Еще до начала деятельности Эллиотта существовала теория о цикличности рынка и трендах, но в ходе анализа огромного числа графиков старик Эллиотт заметил, что все трендовые движения и коррекции состоят из более мелких движений - волн. Более того, все волны сменяются в повторяющемся порядке.


Базовая модель

Итак, базовая модель рынка по Эллиотту:

Волна - любое движение рынка (трендовое или коррекционное).

Существует два типа волн:•
     • Движущие или трендовые - развивают тренд.
     • Коррекционные - коррекционные движения против тренда (коррекция к движущей волне).

  Коррекционная волна - не обязательно падение, если у нас нисходящий тренд, то коррекционная волна будет волной роста.

Согласно теории рынок всегда формирует одну и туже последовательность волн, причем повторяется как их количество, так и порядок. Такую последовательность Эллиотт назвал волновой цикл.


Глобально рыки двигаются 2 волнами - одна движущая и одна коррекционная.

Движущая волна состоит из 5 волн, коррекционная из 3 волн. И каждая волна из этих восьми также распадается на 5 или 3 волн.

На рисунок нужно смотреть сверху вниз (вверху самый старший ТФ с 2 волнами, внизу самый маленький с 144 волнами).

Все рынки традиционно растут, но если мы имеем дело с активом, который решил умереть, то на нем все сказанное выше может работать в обратную сторону, т.е. движущая волна будет волной падения, коррекционная - волной роста.


Волны и ТФ
Как не поехать кукухой, если каждая волна состоит из более мелких волн и одновременно входит в состав более крупной волны?

Для каждого ТФ была придумана своя маркировка. Это общепринятые правила, но вы можете обозначать волны как душе угодно, главное самому не запутаться.

В маркировке первые 5 обозначений для трендовой волны, 3 последних для коррекционной. Также все эти буковки и циферки принято ставить у конца волны.

Для удобства шаблон есть на TW.

Производить разметку ниже ТФ 1 час - сомнительная идея, т.к. чем меньше ТФ тем больше рыночного шума. Но волновая теория фрактальна, т.е. волны образуются даже на ТФ 1 секунда.


Как торговать?
График на TW обычно неполный, т.к. большинство активов листится не сразу, поэтому начинать отсчет лучше с яркого максимума или минимума.

     • Начинаем разметку с самого старшего ТФ, где различимы волны.
     • Отсчет начинаем с самого яркого максимума или минимума на графике.
     • После максимума ищем коррекционную тройку, после дна трендовую пятерку.
     • Поняв в какой волне мы сейчас находимся можно сделать прогноз касаемо дальнейшего движения рынка и опуститься на меньший ТФ.

Если у вас что-то не сходится во время расставления волн, то, увы, придется пересматривать всю разметку.

Минусы волновой теории
О размере каждой из волн мы можем только предполагать, да есть более конкретные правила о том, что такая-то волна не может быть меньше такой-то и больше еще какой-то, но наличие даже таких ограничений не дает нам точку входа и цель движения.

Например, волна 2 не должна опускаться ниже начала волны 1. Волна 4 не должна опускаться ниже начала волны 3. Волна 3 должна обновлять максимум волны 1.

Также волны бывают косыми, кривыми, растянутыми, у них много разновидностей и дополнительных правил определения, что делает волновой анализ сложным и субъективным.


Неправильно определил одну волну - весь дальнейший анализ стал неверным.

Итог
Торговать только по теории Эллиотта - так себе идея, использовать теорию Эллиотта для глобального анализа, а цели и ТВХ определять по другой стратегии - уже более умное решение.

Например, вы определили, что мы находимся в пятой волне суперцикла (т.е. самого старшего ТФ) в таком случае имеет смысл фиксировать спот и быть более сдержанным в лонгах.
Этот пост лишь самая верхушка айсберга, но мы планируем сделать продолжение с более четкими критериями определения волн. Также более подробно разбираем волновую теорию на нашем курсе.
Создано благодаря